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华龙期货:限产再度来袭 铁矿石价格区间下移

时间: 2019-11-27 05:30:42 | 来源: 新浪财经 | 阅读:

期货K线图 期货K线图

一、策略概述:

由于铁矿供应缺口仍在,四大矿山若要完成年末计划的销售量,铁矿石供应量就仍有增加的预期,在需求没有出乎意料的剧烈增长情况下,铁矿石供大于求的格局将继续维持,未来随着港口库存的不断累积,短期形成的品种间结构性矛盾支撑作用也将越来越小,加上秋冬供暖季环保限产措施的影响,总体上将维持偏空趋势。同时在强预期弱现实的情况下,价格区间也在不断下移。

技术上,铁矿2001合约上方接近60日均线遇压,在10月16日击穿620点附近的支撑,反弹后于昨日再次击穿确认下跌延续。综上所述,我们认为铁矿石继续震荡下行概率较大,做空铁矿2001合约是符合逻辑的操作策略。

二、因素分析

1、铁矿石价格指数回落

10月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为314.23点,环比下降23.44点,降幅为6.94%,环比由升转降。其中:国产铁矿石价格指数为330.56点,环比下降3.30点,降幅为0.99%;进口铁矿石价格指数为311.14点,环比下降27.25点,降幅为8.05%。

从全月情况看,10月份CIOPI综合指数平均值为325.51点,较上月下降9.84点,降幅为2.93%。其中:国产铁矿石价格指数平均值为332.26点,比上月上升1.81点,升幅为0.55%;进口铁矿石价格指数平均值为324.23点,环比下降12.04点,降幅为3.58%。

2、进口矿性价比突出

10月末,CIOPI国产铁精矿含税价格为727.01元/吨,环比下降7.25元/吨,降幅为0.99%;CIOPI进口粉矿到岸价格为84.04美元/吨,环比下降7.36美元/吨,降幅为8.05%,较国产铁精矿降幅高7.06个百分点。从全月情况看:国产铁精矿平均含税价格为730.74元/吨,比上月上升3.98元/吨,升幅为0.55%;进口粉矿平均到岸价格为87.57美元/吨,比上月下降3.26美元/吨,降幅为3.59%。结合国产矿情况来看,佐证了进口矿价格下跌幅度大于国产矿,从价格水平看,几乎回到了矿难发生初期,当下溢价水平一定程度上体现了矿难的供应影响。

3、限产再度来袭

29日环保气象专家预测河北省在10月30日至11月6日期间将出现一次区域性的大气污染过程,昨日唐山和邯郸地区再度发布了《关于发布重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应的紧急通知》,两市将分别从2019年10月31日8时和11月1日6时起启动重污染天气Ⅱ级应急响应,解除时间另行通知,期间烧结机,球团设备将再度受限,钢厂对铁矿的短期补库意愿将进一步下降。

4、技术分析

图:铁矿2001合约日线图

铁矿2001合约震荡下跌,上方60天均线压制明显,二次击穿620位置支撑,震荡下跌延续概率较大。

三、行情展望

综合以上基本面以及技术面考虑,铁矿2001合约震荡下跌概率较大,因此以做空为主。

四、操作计划

1、交易对象:I2001

2、交易方向:做空

3、资金占用:不超过85%;

4、建仓区间:590-620

5、做空目标价位:570

6、止损区间:629-639

五、风险控制

本次进场操作I2001空单不超过700手,占用保证金不超过850万,按照最大建仓手数700手、平均止损点位634点止损计算,则最大损失为200万,为总资金的20%,风险相对可控。

华龙期货2队

新闻标题: 华龙期货:限产再度来袭 铁矿石价格区间下移
新闻地址: http://brockboyts.com/caijing/794984.html
新闻标签:限产  区间  来袭
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